“数理论坛”第49期:Models on Testing Predictability of Asset Returns-中国地质大学(武汉)数理学院
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“数理论坛”第49期:Models on Testing Predictability of Asset Returns

发布人:毕洁发表时间:2017-12-06点击:

应数学与物理学院李星教授邀请,美国堪萨斯大学经济系蔡宗武教授来校访问并作学术报告。

报告题目:Models on Testing Predictability of Asset Returns

报告人:蔡宗武(美国堪萨斯大学教授,厦门大学特聘教授)

报告时间:2017年12月14日(星期四),下午14:30-16:30

报告地点:东区八角楼学术报告厅

报告内容简介:Testing predictability of asset returns is a cornerstone issue in modern asset pricingand the related fields. It has been one of the hottest research topics in asset pricingfield in the recent two decades. In this talk, I will combine several of my papers ontesting predictability of asset returns and review the recent developments in this area. In particular, I will outline some future research topics in this area.

报告人简介:蔡宗武,美国堪萨斯大学经济系经济学教授和计量经济学Charles Oswald讲席教授,中央“千人计划”特聘专家,教育部“长江学者”讲座教授,厦门大学王亚南经济研究院特聘教授。蔡宗武教授还是Journal of Business and Economic Statistics、Econometric Reviews和BigData and Cloud Innovation等国际一流学术期刊副主编,美国统计协会Fellow(智深会员)、国际数理统计协会会员、国际计量经济学会会员、国际泛华统计协会会员、Econometrica、Journal of Econometrics, Journal of The American Statistical Association等国际著名期刊审稿人。同时,蔡宗武教授也是中国自然科学基金管理学部和数学学部、中央组织部“千人计划”和教育部“长江学者”评审专家和评审团成员。蔡宗武教授的主要研究领域为计量经济学、经济分析和政策评估、金融计量学、风险管理、非线性和非平稳时间序列建模和检验、非参数函数估计和检验,以及大数据分析与建模等,已在国际顶级经济学与统计学以及金融学等期刊上发表论文90余篇。