【学术报道】Strong Convergence of Euler-Maruyama Schemes for McKean-Vlasov Stochastic Differential Equations under Local Lipschitz Conditions of State Variables

Strong Convergence of Euler-Maruyama Schemes for McKean-Vlasov Stochastic Differential Equations under Local Lipschitz Conditions of State Variables

应中国地质大学（武汉）数学科学中心和数理学院邀请，华中科技大学吴付科教授于2021年3月24日到校与我院师生进行学术交流，并做题目为“Strong Convergence of Euler-Maruyama Schemes for McKean-Vlasov Stochastic Differential Equations under Local Lipschitz Conditions of State Variables”的学术讲座，数理学院老师和学生参加了本次学术讲座。

吴付科教授于2003年华中科技大学数学与统计学院获得博士学位，主要从事随机微分方程以及相关领域的研究。2011年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，2012年入选华中科技大学“华中学者”，2014年获得基金委优秀青年基金资助，2015年获得湖北省自然科学二等奖，2017年获得英国皇家学会"牛顿高级学者"基金，担任《IET Control Theory & Applications》期刊编委。近年来，发表论文80余篇，主持5项国家自然科学基金，1项教育部新世纪优秀人才基金和2项国际合作项目基金。

吴教授证明了逼近McKean-Vlasov随机微分方程（SDE）的Euler-Maruyama（EM）方案的强收敛性。 吴教授提出的新想法是在状态变量中使用弱得多的局部Lipschitzian条件，使用样本空间的欧拉式插值序列确定了原始McKean-Vlasov SDE解的存在性和唯一性。 然后，用EM方法近似求得McKean-Vlasov SDE的解，得到了一个强收敛定理，获得了全局条件下的收敛速度。

吴教授的讲座内容丰富，科研方法新颖，将理论应用与实际问题结合起来，将本身抽象难懂的数学理论方法描述得生动形象，通俗易懂，使得新入学的研究生能够轻松接受，在场老师和学生深受启发。讲座结束后，吴教授与老师和同学们进行了细致地交流和讨论。此次讲座在热烈的气氛中顺利结束。