近日，数学与物理学院汤庆老师在基于平均场博弈的宏观经济异质主体模型数值求解领域取得新成果，相关论文发表于控制优化领域国际权威期刊《SIAM Journal on Control and Optimization》。汤庆为通讯作者，合作者包括意大利 Chieti-Pescara 大学 Fabio Camilli 教授和罗马第一大学博士生周勇伸。

连续时间异质主体模型是宏观经济学研究资产分布、政策效应的重要工具，但借贷约束带来的边界条件给数值求解造成很大困难。针对这一难题，该研究提出一种半拉格朗日求解方法，能够自然处理借贷约束结合 Howard 策略迭代算法求解长期均衡，并完成了算法收敛性的理论证明。研究进一步利用对偶方法求解资产分布演化方程，形成一套完整的宏观均衡计算框架。

论文基于 Aiyagari、Huggett 等经典模型完成数值测试，并在动态生产率冲击场景下检验了算法性能。该成果为连续时间异质主体宏观模型提供了新的数值工具，可为宏观经济与收入分配相关研究提供方法支撑。

全文见：

https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/25M180055X?